PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с IBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.09% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
24.14%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
0.72%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between CME and IBM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.31

The correlation between CME and IBM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

IBM:

$259.20B

EPS

CME:

$11.75

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

CME:

22.94

IBM:

24.05

Коэффициент PEG

CME:

2.00

IBM:

0.29

Коэффициент P/S

CME:

14.40

IBM:

3.75

Коэффициент P/B

CME:

3.68

IBM:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

CME vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.26

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.02

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.05

+0.55

CME vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и IBM

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-69.40%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-30.96%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-30.96%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-30.96%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-40.59%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-17.31%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-20.12%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

14.38%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и IBM

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

21.43%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

34.62%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

39.45%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

27.16%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

26.59%

-2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и IBM

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IBM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.88B
15.92B
(CME) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
56.2%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

CME and IBM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs IBM's -69.40%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор