Сравнение CME с HOOD
CME (CME Group Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, CME returned 16.34%/yr vs 107.25%/yr for HOOD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -25.93%.
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 9.52% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between CME and HOOD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CME:
$92.96B
HOOD:
$76.65B
CME:
$11.75
HOOD:
$2.07
CME:
21.78
HOOD:
40.49
CME:
1.90
HOOD:
0.00
CME:
13.67
HOOD:
19.63
CME:
3.49
HOOD:
7.91
CME:
$6.76B
HOOD:
$3.91B
CME:
$5.84B
HOOD:
$2.86B
CME:
$5.69B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CME
HOOD
Сравнение CME c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.25 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CME и HOOD
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -90.21% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -57.26% | +35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -57.26% | +35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -45.05% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -60.90% | +40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 31.38% | -24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и HOOD
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.44%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 23.01% | -12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 50.38% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 69.05% | -48.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 74.08% | -54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 74.08% | -50.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и HOOD
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и HOOD
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and HOOD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to CME (10.44%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор