Сравнение CME с GS
CME (CME Group Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 15.38% против 24.48% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам CME и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between CME and GS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between CME and GS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
GS:
$327.33B
CME:
$11.75
GS:
$57.41
CME:
22.94
GS:
18.51
CME:
2.00
GS:
2.40
CME:
14.40
GS:
3.02
CME:
3.68
GS:
2.66
CME:
$6.76B
GS:
$110.77B
CME:
$5.84B
GS:
$61.53B
CME:
$5.69B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. GS — Ранг доходности на риск
CME
GS
Сравнение CME c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.80 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.61 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и GS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -78.84% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -19.42% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -30.90% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.84% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -48.75% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -2.73% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -22.65% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.84% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и GS
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.84% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 23.47% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 28.55% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 28.10% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 29.87% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и GS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и GS
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
CME and GS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор