Сравнение CME с GOOG
CME (CME Group Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 26.06%/yr for GOOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 12.81% против 26.06% соответственно.
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
GOOG
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 97.61%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам CME и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
GOOG Alphabet Inc | 12.09% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between CME and GOOG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CME and GOOG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$79.39B
GOOG:
$4.30T
CME:
$11.74
GOOG:
$13.11
CME:
18.61
GOOG:
26.80
CME:
1.62
GOOG:
1.32
CME:
11.68
GOOG:
10.16
CME:
2.98
GOOG:
8.98
CME:
$6.76B
GOOG:
$422.57B
CME:
$5.84B
GOOG:
$255.12B
CME:
$5.69B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. GOOG — Ранг доходности на риск
CME
GOOG
Сравнение CME c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.73 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 15.58 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и GOOG
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -44.60% | -32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -20.75% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -29.35% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -44.60% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -44.60% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -11.92% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -8.90% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 6.29% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и GOOG
CME Group Inc. (CME) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 10.54% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.00% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 21.59% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 29.48% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 31.40% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.11% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и GOOG
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и GOOG
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and GOOG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (11.00%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор