PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с GOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 14.50% против 26.05% соответственно.

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between CME and GOOG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between CME and GOOG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$91.54B

GOOG:

$4.42T

EPS

CME:

$11.75

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

CME:

21.45

GOOG:

27.54

Коэффициент PEG

CME:

1.87

GOOG:

1.35

Коэффициент P/S

CME:

13.46

GOOG:

10.44

Коэффициент P/B

CME:

3.44

GOOG:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

CME vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.76

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
5.15

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.61

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.20

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

18.68

-19.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

3.76

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CME и GOOG

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-44.60%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-20.75%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-29.35%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-44.60%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-44.60%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-9.44%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-8.89%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

5.77%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и GOOG

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

8.43%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

20.50%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

28.74%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

31.14%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

29.02%

-5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и GOOG

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GOOG в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.88B
109.90B
(CME) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
62.5%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

CME and GOOG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор