Сравнение CME с DDOG
CME (CME Group Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CME returned 9.17%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | -5.65% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between CME and DDOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between CME and DDOG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
DDOG:
$83.85B
CME:
$11.75
DDOG:
$0.37
CME:
22.94
DDOG:
615.76
CME:
2.00
DDOG:
5.52
CME:
14.40
DDOG:
22.75
CME:
3.68
DDOG:
21.02
CME:
$6.76B
DDOG:
$3.67B
CME:
$5.84B
DDOG:
$2.93B
CME:
$5.69B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CME
DDOG
Сравнение CME c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.81 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 3.53 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и DDOG
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -68.11% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -48.62% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -48.62% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -68.11% | +36.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -17.15% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -30.96% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 24.87% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и DDOG
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 19.12% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 50.53% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 65.62% | -44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 58.24% | -38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 60.05% | -36.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и DDOG
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и DDOG
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CME and DDOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор