Сравнение CME с C
CME (CME Group Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям C по среднегодовой доходности: 15.38% против 16.22% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам CME и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CME and C is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
The correlation between CME and C shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
C:
$248.34B
CME:
$11.75
C:
$8.65
CME:
22.94
C:
16.17
CME:
14.40
C:
1.51
CME:
3.68
C:
1.30
CME:
$6.76B
C:
$171.19B
CME:
$5.84B
C:
$77.85B
CME:
$5.69B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. C — Ранг доходности на риск
CME
C
Сравнение CME c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 5.64 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 16.25 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и C
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -98.00% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -14.76% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -31.31% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -44.53% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -56.51% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -62.68% | +47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -43.51% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.12% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и C
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 23.09% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 28.37% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 29.20% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 33.23% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и C
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и C
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CME and C have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор