PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции ALL немного отстают с 15.27%.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between CME and ALL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.38

The correlation between CME and ALL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

ALL:

$58.20B

EPS

CME:

$11.75

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

CME:

22.94

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

CME:

2.00

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

CME:

14.40

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

CME:

3.68

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

CME vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.55

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.90

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.13

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

2.90

-2.40

CME vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и ALL

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-77.03%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-11.48%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-14.11%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-27.35%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-41.39%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.79%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-16.43%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.46%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ALL

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

8.80%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

17.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

23.73%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

25.46%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.95%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ALL

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
16.94B
(CME) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.1%
0
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

CME and ALL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.45%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор