PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с VWOB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.49%/yr vs 2.13%/yr for VWOB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 1.79%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и VWOB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-1.15%

Correlation

The correlation between CMDY and VWOB is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.15

The correlation between CMDY and VWOB shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

CMDY vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.03

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.39

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

10.11

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CMDY и VWOB

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-26.98%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-4.48%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-7.71%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-26.98%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.12%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.78%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.06%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и VWOB

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.69%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

4.16%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

5.15%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

9.18%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

9.34%

+5.29%

Сравнение комиссий CMDY и VWOB

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и VWOB

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VWOB в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and VWOB have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs VWOB's -26.98%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.49% vs 2.13% for VWOB. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.49% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 5.83% for VWOB.

CMDY is categorized as Commodities, while VWOB is Emerging Markets Bonds. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.20% for VWOB.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор