Сравнение CMDY с VEGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).
CMDY и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и VEGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 18.25%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и VEGI
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.
Доходность на риск
CMDY vs. VEGI — Ранг доходности на риск
CMDY
VEGI
Сравнение CMDY c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.43 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.06 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и VEGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и VEGI
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности VEGI в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и VEGI
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и VEGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -37.37% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.60% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -28.86% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.29% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -9.89% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.65% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и VEGI
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.37% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.29% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.38% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.86% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 18.92% | -4.38% |