Сравнение VEGI с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
VEGI и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.60% против 4.40% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и DBA
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
VEGI vs. DBA — Ранг доходности на риск
VEGI
DBA
Сравнение VEGI c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.36 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.59 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.83 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.55 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.36 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.08 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и DBA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и DBA
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и DBA
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -67.97% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -7.99% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -15.94% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -41.16% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -25.24% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -41.26% | +31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.26% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и DBA
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.75% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 6.56% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 12.11% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.26% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.13% | +5.79% |