Сравнение VEGI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEGI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.14% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и VOO
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VEGI vs. VOO — Ранг доходности на риск
VEGI
VOO
Сравнение VEGI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.55 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.31 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и VOO
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и VOO
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -33.99% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.98% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -24.52% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.99% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.55% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -3.72% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и VOO
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.47% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.11% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.82% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.99% | +0.93% |