Сравнение VEGI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEGI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или VOO.
Основные характеристики
| VEGI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.64% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 1.11% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 12.45% |
| Макс. просадка | -37.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -21.26% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между VEGI и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и VOO
С начала года, VEGI показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и VOO
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и VOO
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.46% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% | 2.03% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и VOO
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и VOO
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.