Сравнение VEGI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VEGI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.11% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и IVV
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VEGI vs. IVV — Ранг доходности на риск
VEGI
IVV
Сравнение VEGI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.52 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.54 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.28 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и IVV
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и IVV
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -55.25% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.06% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -24.53% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.90% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.57% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -10.84% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и IVV
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.47% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.31% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.89% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.03% | +0.89% |