Сравнение VEGI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VEGI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или IVV.
Основные характеристики
| VEGI | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.03% | 23.77% |
| Дох-ть за 1 год | 2.48% | 37.30% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 16.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.87% | 13.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 12.43% |
| Макс. просадка | -37.37% | -55.25% |
| Текущая просадка | -21.57% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между VEGI и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и IVV
С начала года, VEGI показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и IVV
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и IVV
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.47% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% | 2.03% | 1.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и IVV
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и IVV
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.