Сравнение VEGI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEGI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или SPY.
Корреляция
Корреляция между VEGI и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и SPY
Основные характеристики
VEGI:
0.54
SPY:
1.97
VEGI:
0.84
SPY:
2.64
VEGI:
1.10
SPY:
1.36
VEGI:
0.26
SPY:
2.97
VEGI:
1.61
SPY:
12.34
VEGI:
4.63%
SPY:
2.03%
VEGI:
13.82%
SPY:
12.68%
VEGI:
-37.37%
SPY:
-55.19%
VEGI:
-20.32%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.24% соответственно.
VEGI
5.67%
0.29%
5.66%
6.80%
8.26%
5.23%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и SPY
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEGI и SPY
VEGI
SPY
Сравнение VEGI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и SPY
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.48% | 2.62% | 2.55% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.14% | 2.49% | 2.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и SPY
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и SPY
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.