- ISIN
- US4642863504
- CUSIP
- 464286350
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 31 янв. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Natural Resources
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $146M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции VEGI — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) показал доход в 16.23% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEGI составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 5.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VEGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEGI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.34% | 9.45% | -2.88% | 1.37% | -4.16% | 1.19% | 0.16% | 0.64% | 16.23% | ||||
| 2025 | 7.88% | -2.55% | -0.44% | 1.30% | 5.91% | 2.16% | 0.61% | -0.33% | -2.79% | -2.12% | 1.69% | 0.02% | 11.34% |
| 2024 | -5.76% | 0.42% | 6.53% | -3.99% | -0.04% | -2.15% | 1.46% | 1.59% | 3.14% | -2.55% | 4.50% | -7.17% | -4.85% |
| 2023 | 3.26% | -2.61% | -2.37% | -3.26% | -9.02% | 7.86% | 6.23% | -4.77% | -4.75% | -5.62% | 2.12% | 5.60% | -8.59% |
| 2022 | 0.94% | 4.14% | 10.66% | -4.29% | 0.26% | -13.64% | 7.25% | 3.05% | -9.63% | 11.09% | 4.92% | -5.24% | 6.34% |
| 2021 | 2.84% | 9.83% | 3.76% | 2.06% | 0.84% | -3.52% | -0.97% | 1.36% | -1.86% | 4.05% | -3.84% | 5.97% | 21.56% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Agriculture Producers ETF has an annualized alpha of -3.09%, beta of 0.77, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2012.
- This ETF participated in 94.70% of S&P 500 Index downside but only 67.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.09%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 67.69%
- Участие в снижении
- 94.70%
Комиссия
Комиссия VEGI составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEGI имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.58 | -7.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Agriculture Producers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.90 | $0.93 | $0.97 | $0.64 | $0.60 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.51 | $0.53 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Agriculture Producers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Agriculture Producers ETF показал максимальную просадку в 37.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI Agriculture Producers ETF составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.37%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 23d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.86%апр. 2025 г. | 2y 11mo | 10mo 9d | 3y 9moапр. 2022 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.90%янв. 2016 г. | 8mo 4d | 1y 4mo | 2y 19dмай 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-13.50%июнь 2012 г. | 2mo 9d | 3mo 11d | 5mo 20dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-13.36%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 9mo 4d | 1y 20dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| VEGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -56.78% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.10% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -18.90% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -25.43% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.92% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.17% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -10.69% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.14% | +1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEGI
Добавьте iShares MSCI Agriculture Producers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEGI