PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

VEGI и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.49% соответственно.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с VDEVEGI с XLPVEGI с QQQM
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий VEGI и ITA

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

VEGI vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.97

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.60

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.96

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

11.32

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEGI и ITA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и ITA

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и ITA

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGIITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-59.72%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-15.82%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-18.72%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-51.00%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-10.69%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.45%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и ITA

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGIITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.22%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

16.06%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

23.37%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.70%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.95%

-4.03%