PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGI с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEGI и ITA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VEGI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08%
10.28%
VEGI
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGI:

-0.13

ITA:

1.21

Коэф-т Сортино

VEGI:

-0.09

ITA:

1.68

Коэф-т Омега

VEGI:

0.99

ITA:

1.23

Коэф-т Кальмара

VEGI:

-0.06

ITA:

2.16

Коэф-т Мартина

VEGI:

-0.38

ITA:

7.11

Индекс Язвы

VEGI:

4.76%

ITA:

2.68%

Дневная вол-ть

VEGI:

13.82%

ITA:

15.69%

Макс. просадка

VEGI:

-37.37%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

VEGI:

-24.21%

ITA:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.93% соответственно.


VEGI

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

1.11%

1 год

-3.31%

5 лет

6.44%

10 лет

4.96%

ITA

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

9.37%

1 год

17.89%

5 лет

6.62%

10 лет

10.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGI и ITA

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.


ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VEGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.131.21
Коэффициент Сортино VEGI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.091.68
Коэффициент Омега VEGI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.23
Коэффициент Кальмара VEGI, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.062.16
Коэффициент Мартина VEGI, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.387.11
VEGI
ITA

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
1.21
VEGI
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и ITA

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ITA в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGI
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF
2.61%2.55%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.14%2.49%2.03%1.53%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.84%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и ITA

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.21%
-6.71%
VEGI
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и ITA

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 5.62% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
5.80%
VEGI
ITA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab