Сравнение CMDY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CMDY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 22.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и SGOV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CMDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CMDY
SGOV
Сравнение CMDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 283.87 | -281.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 411.31 | -408.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4,618.08 | -4,608.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 14.12 | -13.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и SGOV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и SGOV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и SGOV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -0.03% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -0.01% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -0.03% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | 0.00% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.00% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и SGOV
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 0.06% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 0.13% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 0.20% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 0.24% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 0.24% | +14.30% |