PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с ISCMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDY returned 15.11%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%-6.41%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between CMDY and ISCMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

CMDY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.74

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.53

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.69

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

15.54

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CMDY и ISCMF

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-25.42%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.69%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-7.62%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.26%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-13.42%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и ISCMF

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 5.11%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.14%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

15.90%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.53%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.37%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.37%

+0.26%

Сравнение комиссий CMDY и ISCMF

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и ISCMF

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and ISCMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to CMDY (5.11%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 15.11% for CMDY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for ISCMF.

CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.19% for ISCMF.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор