PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с GNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с GNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

CMDY и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и GNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 19.84%.

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI

Сравнение комиссий CMDY и GNR

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CMDY vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.71

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.98

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

15.59

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между CMDY и GNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и GNR

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности GNR в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и GNR

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и GNR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDYGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-51.37%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-14.80%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-25.66%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.86%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-15.10%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и GNR

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDYGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.51%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.76%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

20.70%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

20.35%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

22.01%

-7.47%