PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с CMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMDY returned 35.71% vs 29.90% for CMCI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 21.96%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и CMCI

2026 (YTD)202520242023
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-3.86%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between CMDY and CMCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between CMDY and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

CMDY vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.46

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.32

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.97

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

15.52

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CMDY и CMCI

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-11.54%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.03%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.94%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.54%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и CMCI

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.29%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

10.19%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.23%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.63%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.63%

+2.00%

Сравнение комиссий CMDY и CMCI

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и CMCI

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности CMCI в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and CMCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, CMDY leads with 35.71% vs 29.90% for CMCI. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDY has performed better with a 35.71% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 8.11% for CMCI.

CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор