Сравнение CMCI с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
CMCI и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCI и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.32% | 15.07% | 5.47% | -4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.32%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и BCI
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
CMCI vs. BCI — Ранг доходности на риск
CMCI
BCI
Сравнение CMCI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.93 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.55 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.65 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 10.05 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и BCI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и BCI
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности BCI в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.05% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и BCI
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -32.69% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.61% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -12.18% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.37% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и BCI
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.46% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.79% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.26% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.66% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.59% | -2.98% |