Сравнение CMCI с ZSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB).
CMCI и ZSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и ZSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 5.29%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и ZSB
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Доходность на риск
CMCI vs. ZSB — Ранг доходности на риск
CMCI
ZSB
Сравнение CMCI c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.43 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.09 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.08 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.07 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и ZSB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и ZSB
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ZSB в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и ZSB
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и ZSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -49.26% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -16.75% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -11.23% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -32.26% | +28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.41% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и ZSB
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 11.89% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 22.62% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 26.76% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 19.77% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 19.77% | -7.16% |