Сравнение CMCI с TILL
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs -1.33% for TILL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -4.00% |
Correlation
The correlation between CMCI and TILL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. TILL — Ранг доходности на риск
CMCI
TILL
Сравнение CMCI c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.15 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.25 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.11 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.56 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и TILL
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -33.76% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.98% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -29.47% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -21.40% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 5.41% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и TILL
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.29%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.38% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.25% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 12.68% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.74% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.74% | -2.11% |
Сравнение комиссий CMCI и TILL
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и TILL
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and TILL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs -1.33% for TILL. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: VanEck and Teucrium. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.89% for TILL.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор