Сравнение CMCI с TILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL).
CMCI и TILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCI и TILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 8.82%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и TILL
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Доходность на риск
CMCI vs. TILL — Ранг доходности на риск
CMCI
TILL
Сравнение CMCI c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.09 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.04 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.07 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -0.12 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.09 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.54 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и TILL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и TILL
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности TILL в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и TILL
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и TILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -33.76% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.94% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -26.97% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -21.15% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.33% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и TILL
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.78% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.55% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 11.56% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.64% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.64% | -2.03% |