PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCI с CMDT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 19.26% vs 20.39% for CMDT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 10.73%.

CMCI

1 день
-1.56%
1 месяц
-7.94%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.91%
1 год
19.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.03%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.29%
1 год
20.39%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCI и CMDT

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		13.29%7.90%5.68%-2.74%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		10.73%12.78%6.93%-1.24%

Correlation

The correlation between CMCI and CMDT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between CMCI and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с TILLCMCI с GSGCMCI с BCICMCI с ISCMF
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

CMCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCICMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.25

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.61

-0.25

CMCI vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCI и CMDT

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCICMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-13.23%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.23%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-13.23%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.78%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.37%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и CMDT

Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 3.20%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCICMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.79%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.89%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.78%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.31%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

12.31%

+0.32%

Сравнение комиссий CMCI и CMDT

И CMCI, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и CMDT

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности CMDT в 2.73%

ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.73%9.89%3.93%1.64%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.73%3.04%8.80%2.71%

Часто задаваемые вопросы

CMCI and CMDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (3.79%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs CMDT's -13.23%.

On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs 19.26% for CMCI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMCI and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.

CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 2.73% for CMDT.

CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCI и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор