Сравнение CMCI с CMDT
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 34.25% for CMDT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMCI показывает доходность 23.01%, а CMDT немного ниже – 22.69%.
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | -1.17% |
Correlation
The correlation between CMCI and CMDT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between CMCI and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CMCI
CMDT
Сравнение CMCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 7.67 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 20.89 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и CMDT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -9.69% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -4.49% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.86% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и CMDT
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.25% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.42% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.33% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.40% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 12.22% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 12.22% | +0.41% |
Сравнение комиссий CMCI и CMDT
И CMCI, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и CMDT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and CMDT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.42%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 34.25% vs 30.85% for CMCI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 34.25% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 2.47% for CMDT.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор