Сравнение CMCI с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
CMCI и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.51% | 12.78% | 6.93% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.51%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и CMDT
И CMCI, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
CMCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CMCI
CMDT
Сравнение CMCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.49 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.66 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.76 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и CMDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и CMDT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности CMDT в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.58% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и CMDT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -9.69% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.48% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.27% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.78% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.51% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и CMDT
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.26% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.60% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 13.23% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.11% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.11% | +0.50% |