Сравнение CMCI с CMDT
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.05% vs 27.82% for CMDT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 18.43%.
CMCI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $802.72 | $1.64K | $9.93K | |
| $1.31M | $1.61M | $2.25M |
Сравнение доходности по годам CMCI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.53% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | -1.24% |
Correlation
The correlation between CMCI and CMDT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between CMCI and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CMCI
CMDT
Сравнение CMCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.11 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.31 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и CMDT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -13.23% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.23% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -7.19% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.99% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.81% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и CMDT
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 3.45%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.88% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.69% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.13% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 12.35% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 12.35% | +0.29% |
Сравнение комиссий CMCI и CMDT
И CMCI, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и CMDT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CMDT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.14% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CMCI and CMDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to CMCI (3.45%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.05% vs 27.82% for CMDT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.05% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.
CMCI has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 2.60% for CMDT.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор