Сравнение CMCI с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
CMCI и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и GSG
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
CMCI vs. GSG — Ранг доходности на риск
CMCI
GSG
Сравнение CMCI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.13 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.88 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.94 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 10.99 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.08 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и GSG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и GSG
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и GSG
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -89.62% | +78.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -8.10% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -56.21% | +55.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -63.77% | +60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.27% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и GSG
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 11.90% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 16.88% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 21.65% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 22.06% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 21.82% | -9.21% |