Сравнение CMCI с GSG
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 51.52% for GSG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам CMCI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.02% |
Correlation
The correlation between CMCI and GSG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between CMCI and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. GSG — Ранг доходности на риск
CMCI
GSG
Сравнение CMCI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 5.47 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 14.39 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.09 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и GSG
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -89.62% | +78.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.46% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -56.95% | +53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -63.71% | +60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.59% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и GSG
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.25%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 20.42% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 22.95% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 22.61% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 22.03% | -9.40% |
Сравнение комиссий CMCI и GSG
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и GSG
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and GSG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for GSG.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.75% for GSG.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор