- ISIN
- US92189Y5015
- CUSIP
- 92189Y501
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) прибавил 23.0% с начала года. Текущая цена акции CMCI — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) показал доход в 23.01% с начала года и 30.85% за последние 12 месяцев.
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 1.63% | 8.61% | 4.49% | -0.34% | 1.20% | 23.01% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -0.20% | 2.32% | -5.93% | 1.24% | 2.62% | 0.72% | 1.18% | 0.81% | 1.31% | 0.17% | 1.23% | 7.90% |
| 2024 | 1.43% | -0.84% | 4.31% | 2.40% | 0.64% | -1.31% | -3.59% | -0.72% | 3.38% | -0.57% | -0.80% | 1.47% | 5.68% |
| 2023 | 1.19% | 0.17% | -0.78% | -1.18% | -2.28% | -2.87% |
Метрики бенчмарка
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF has an annualized alpha of 8.93%, beta of 0.17, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2023.
- This ETF captured 20.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.93%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 20.34%
- Участие в снижении
- -45.00%
Комиссия
Комиссия CMCI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.93 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 13.52 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck CMCI Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $0.96 | $0.40 |
Дивидендный доход | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка VanEck CMCI Commodity Strategy ETF составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -11.54%сент. 2024 г. | 3mo 22d | 4mo 2d | 7mo 24dмай 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.60%апр. 2025 г. | 2mo 25d | 6mo 29d | 9mo 24dянв. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.36%дек. 2023 г. | 2mo 28d | 3mo 23d | 6mo 21dсент. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.03%февр. 2026 г. | 3d | 28d | 1mo 1dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.55%май 2026 г. | 14d | — | 22d 14hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CMCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -56.78% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.10% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.74% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMCI
Добавьте VanEck CMCI Commodity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCI