График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) показал доход в 16.28% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев.
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 1.63% | 8.61% | -0.37% | 16.28% | ||||||||
| 2025 | 2.46% | -0.20% | 2.32% | -5.93% | 1.24% | 2.62% | 0.72% | 1.18% | 0.81% | 1.31% | 0.17% | 1.23% | 7.90% |
| 2024 | 1.43% | -0.84% | 4.31% | 2.40% | 0.64% | -1.31% | -3.59% | -0.72% | 3.38% | -0.57% | -0.80% | 1.47% | 5.68% |
| 2023 | 1.19% | 0.17% | -0.78% | -1.18% | -2.28% | -2.87% |
Метрики бенчмарка
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF: годовая альфа составляет 7.84%, бета — 0.18, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 24.08.2023.
- Этот ETF участвовал в 19.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -40.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.84%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 19.49%
- Участие в снижении
- -40.95%
Комиссия
Комиссия CMCI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCI имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.43 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMCI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck CMCI Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $0.96 | $0.40 |
Дивидендный доход | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка VanEck CMCI Commodity Strategy ETF составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 21 мая 2024 г. | 77 | 10 сент. 2024 г. | 84 | 10 янв. 2025 г. | 161 |
| -10.6% | 13 янв. 2025 г. | 60 | 8 апр. 2025 г. | 144 | 3 нояб. 2025 г. | 204 |
| -8.36% | 15 сент. 2023 г. | 62 | 12 дек. 2023 г. | 76 | 3 апр. 2024 г. | 138 |
| -5.03% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 19 | 2 мар. 2026 г. | 21 |
| -2.88% | 8 дек. 2025 г. | 7 | 16 дек. 2025 г. | 5 | 23 дек. 2025 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с CMCI
Добавьте VanEck CMCI Commodity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCI