PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMDY returned 37.10% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и CERY

2026 (YTD)20252024
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%4.48%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between CMDY and CERY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between CMDY and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

CMDY vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.90

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.66

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

6.38

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

20.66

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.00

-1.44

Просадки

Сравнение просадок CMDY и CERY

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-10.05%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.98%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.71%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-2.11%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.15%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и CERY

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 5.04% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.94%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.29%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.37%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.71%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.71%

-0.08%

Сравнение комиссий CMDY и CERY

И CMDY, и CERY имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и CERY

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMDY and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 37.10% for CMDY. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY and CERY have the same expense ratio: 0.28% per year.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 3.85% for CERY.

CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор