Сравнение CMDY с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CMDY и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и ACWI
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CMDY vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CMDY
ACWI
Сравнение CMDY c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.82 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.87 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.55 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и ACWI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и ACWI
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и ACWI
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -56.00% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.76% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -26.42% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.04% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -8.68% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и ACWI
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.23% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.08% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.50% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.96% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.08% | -2.54% |