Сравнение CMDY с ACWI
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 9.55%/yr vs 11.06%/yr for ACWI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.23%.
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам CMDY и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.23% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -8.45% |
Correlation
The correlation between CMDY and ACWI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CMDY and ACWI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CMDY
ACWI
Сравнение CMDY c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.35 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.02 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и ACWI
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -56.00% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -9.73% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -16.55% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -26.42% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -1.62% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -8.57% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.27% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и ACWI
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.85% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 11.53% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.72% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.21% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.04% | -2.39% |
Сравнение комиссий CMDY и ACWI
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и ACWI
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности ACWI в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.44% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and ACWI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.64%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs ACWI's -56.00%.
On 5-year performance, ACWI leads with 11.06% vs 9.55% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.06% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 1.44% for ACWI.
CMDY is categorized as Commodities, while ACWI is Global Equities. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор