PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, CMDT returned 35.85% vs 36.39% for ZSC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и ZSC

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%-3.02%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%

Correlation

The correlation between CMDT and ZSC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов CMDT и ZSC

Секторы
CMDT
ZSC

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.0%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
ZSC

-

Сырьевые материалы

CMDT

-

ZSC

-

Коммуникационные услуги

CMDT

-

ZSC

-

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

ZSC

-

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

ZSC

-

Энергетика

CMDT

-

ZSC

-

Здравоохранение

CMDT

-

ZSC

-

Промышленность

CMDT

-

ZSC
33.2%

Недвижимость

CMDT

-

ZSC

-

Технологии

CMDT

-

ZSC
42.0%

Коммунальные услуги

CMDT

-

ZSC
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с HARDZSC с GDMNZSC с BWETZSC с PDBC

Доходность на риск

CMDT vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.73

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

4.76

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

14.69

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.22

+1.11

Просадки

Сравнение просадок CMDT и ZSC

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-26.49%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.69%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.71%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-14.74%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.48%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и ZSC

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.19%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.09%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.70%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

12.24%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

12.24%

-0.03%

Сравнение комиссий CMDT и ZSC

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и ZSC

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and ZSC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 35.85% for CMDT. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 35.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: PIMCO and USCF. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.59% for ZSC.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор