Сравнение CMDT с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
CMDT и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDT и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | -3.02% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и ZSC
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
CMDT vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CMDT
ZSC
Сравнение CMDT c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.34 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.03 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.01 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 11.98 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.10 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и ZSC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и ZSC
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и ZSC
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -26.49% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.69% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.14% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -15.61% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.57% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и ZSC
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.58% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.59% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.56% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.41% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.41% | -0.29% |