Сравнение CMDT с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
CMDT и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 0.77% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и USOI
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
CMDT vs. USOI — Ранг доходности на риск
CMDT
USOI
Сравнение CMDT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.17 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.11 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 2.55 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и USOI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и USOI
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности USOI в 21.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и USOI
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -19.49% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -15.60% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.94% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -7.67% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.78% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и USOI
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.13% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 14.49% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 21.65% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 21.10% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 21.10% | -8.98% |