Сравнение CMDT с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
CMDT и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и STPZ
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
CMDT vs. STPZ — Ранг доходности на риск
CMDT
STPZ
Сравнение CMDT c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.21 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.74 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.15 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.89 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и STPZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и STPZ
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и STPZ
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -6.77% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -1.35% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.50% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.32% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.45% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и STPZ
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.73% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 1.22% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 2.39% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 3.30% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 2.98% | +9.14% |