PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. CMDT is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, CMDT returned 35.85% vs 7.40% for PYLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%4.24%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between CMDT and PYLD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.02

The correlation between CMDT and PYLD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и PYLD

Секторы
CMDT
PYLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
PYLD

-

Сырьевые материалы

CMDT

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

CMDT

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

PYLD

-

Энергетика

CMDT

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

CMDT

-

PYLD

-

Промышленность

CMDT

-

PYLD

-

Недвижимость

CMDT

-

PYLD

-

Технологии

CMDT

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

CMDT

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CMDT vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.42

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

2.29

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

10.44

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.04

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CMDT и PYLD

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-4.52%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.25%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.44%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.65%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.71%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и PYLD

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.24%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

2.50%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

3.08%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

3.99%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

3.99%

+8.22%

Сравнение комиссий CMDT и PYLD

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и PYLD

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and PYLD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, CMDT leads with 35.85% vs 7.40% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 35.85% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 2.44% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.55% for PYLD.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор