Сравнение CMDT с PCRIX
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 3 years, CMDT returned 12.37%/yr vs 13.43%/yr for PCRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMDT показывает доходность 12.33%, а PCRIX немного выше – 12.48%.
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам CMDT и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 12.48% | 17.05% | 10.59% | -1.88% |
Correlation
The correlation between CMDT and PCRIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.84 |
The correlation between CMDT and PCRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
CMDT
PCRIX
Сравнение CMDT c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.53 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и PCRIX
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -82.24% | +69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.44% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -14.44% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -45.96% | +33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -47.95% | +45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.08% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и PCRIX
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.98% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 14.40% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.58% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 19.62% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 17.11% | -4.78% |
Сравнение комиссий CMDT и PCRIX
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и PCRIX
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PCRIX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.77% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and PCRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.24%) compared to PCRIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs PCRIX's -82.24%.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор