PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

CMDT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и JEPI

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий CMDT и JEPI

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CMDT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.61

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.95

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.79

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

3.83

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.61

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.04

+0.18

Корреляция

Корреляция между CMDT и JEPI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и JEPI

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и JEPI

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-13.71%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.28%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.53%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.07%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.12%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и JEPI

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.90%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.36%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.06%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

10.88%

+1.24%