Сравнение CMDT с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
CMDT и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDT и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 23.16%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и COMB
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
CMDT vs. COMB — Ранг доходности на риск
CMDT
COMB
Сравнение CMDT c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.30 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.08 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.51 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и COMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и COMB
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности COMB в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и COMB
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -33.50% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.19% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.01% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -12.25% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.34% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и COMB
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.63% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.86% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 17.20% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 16.54% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 15.05% | -2.93% |