PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCSA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCSA с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, CMCSA returned -11.74%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

CMCSA

1 день
2.15%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-22.32%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-11.74%
10 лет*
0.71%

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CMCSA
Comcast Corporation		-11.86%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-10.30%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between CMCSA and SOXQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.26

The correlation between CMCSA and SOXQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

CMCSA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCSASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
4.11

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
4.02

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.58

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

10.22

-10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

36.68

-38.16

CMCSA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SOXQ

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-46.01%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-15.59%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.39%

-39.36%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

-46.01%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-7.82%

-43.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-12.87%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

4.33%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SOXQ

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 8.52%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

22.04%

-13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

32.49%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

38.78%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

37.34%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

37.24%

-10.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SOXQ

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.73%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and SOXQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to CMCSA (8.52%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор