Сравнение CMCSA с NVDY
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CMCSA returned -9.79%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 10.10% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between CMCSA and NVDY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.00 |
The correlation between CMCSA and NVDY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CMCSA
NVDY
Сравнение CMCSA c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.75 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.22 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.76 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.65 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и NVDY
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -34.08% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -12.81% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -34.08% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -5.47% | -45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -6.15% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 5.21% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и NVDY
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.87%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.43% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 20.71% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 27.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 38.22% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 38.22% | -11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и NVDY
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and NVDY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор