Сравнение CMCSA с NEE
CMCSA (Comcast Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 1.27% против 13.51% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам CMCSA и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between CMCSA and NEE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between CMCSA and NEE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$5.05
NEE:
$5.27
CMCSA:
4.85
NEE:
16.32
CMCSA:
0.10
NEE:
0.83
CMCSA:
0.72
NEE:
4.78
CMCSA:
$125.28B
NEE:
$27.93B
CMCSA:
$77.26B
NEE:
$13.35B
CMCSA:
$45.00B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. NEE — Ранг доходности на риск
CMCSA
NEE
Сравнение CMCSA c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.37 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.78 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и NEE
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -47.81% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -14.53% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -34.57% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -44.97% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -44.97% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -11.50% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -8.93% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 5.25% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и NEE
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.52% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 16.75% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 23.78% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.91% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.49% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и NEE
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и NEE
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and NEE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор