Сравнение CMCSA с KO
CMCSA (Comcast Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.27% против 9.55% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CMCSA и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CMCSA and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between CMCSA and KO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
KO:
$356.42B
CMCSA:
$5.05
KO:
$3.18
CMCSA:
4.85
KO:
26.01
CMCSA:
0.10
KO:
3.14
CMCSA:
0.72
KO:
7.23
CMCSA:
1.00
KO:
10.60
CMCSA:
$125.28B
KO:
$49.28B
CMCSA:
$77.26B
KO:
$30.43B
CMCSA:
$45.00B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. KO — Ранг доходности на риск
CMCSA
KO
Сравнение CMCSA c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.26 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.51 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и KO
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -68.23% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -7.87% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -16.26% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -17.27% | -34.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -36.99% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -1.16% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -16.09% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 3.98% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и KO
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.70% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 12.87% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 16.73% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 16.18% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 18.24% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и KO
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и KO
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор