Сравнение CMCSA с GILD
CMCSA (Comcast Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 1.27% против 7.84% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам CMCSA и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between CMCSA and GILD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between CMCSA and GILD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
GILD:
$157.49B
CMCSA:
$5.05
GILD:
$7.35
CMCSA:
4.85
GILD:
17.09
CMCSA:
0.10
GILD:
0.04
CMCSA:
0.72
GILD:
5.30
CMCSA:
1.00
GILD:
6.70
CMCSA:
$125.28B
GILD:
$29.74B
CMCSA:
$77.26B
GILD:
$18.74B
CMCSA:
$45.00B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. GILD — Ранг доходности на риск
CMCSA
GILD
Сравнение CMCSA c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.70 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.99 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и GILD
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -70.83% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -21.59% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -26.59% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -26.59% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -30.47% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -18.93% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -22.15% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 7.61% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и GILD
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.95% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 19.02% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 26.62% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 24.12% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.52% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и GILD
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и GILD
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and GILD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор