Сравнение CMCSA с CB
CMCSA (Comcast Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 1.27% против 12.26% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CMCSA и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CMCSA and CB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between CMCSA and CB shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
CB:
$129.48B
CMCSA:
$5.05
CB:
$28.35
CMCSA:
4.85
CB:
11.58
CMCSA:
0.10
CB:
0.80
CMCSA:
0.72
CB:
2.72
CMCSA:
1.00
CB:
1.62
CMCSA:
$125.28B
CB:
$48.15B
CMCSA:
$77.26B
CB:
$17.01B
CMCSA:
$45.00B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. CB — Ранг доходности на риск
CMCSA
CB
Сравнение CMCSA c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.64 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.73 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и CB
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -50.99% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -9.36% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -14.35% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -19.26% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -42.59% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -3.68% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -10.68% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 4.11% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и CB
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.08% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 13.12% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 17.67% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 20.33% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 23.69% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и CB
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and CB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор