Сравнение CMCSA с AMT
CMCSA (Comcast Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 8.47%/yr for AMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 1.27% против 8.47% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам CMCSA и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CMCSA and AMT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
AMT:
$87.38B
CMCSA:
$5.05
AMT:
$6.14
CMCSA:
4.85
AMT:
30.46
CMCSA:
0.10
AMT:
8.69
CMCSA:
0.72
AMT:
8.10
CMCSA:
1.00
AMT:
23.92
CMCSA:
$125.28B
AMT:
$10.82B
CMCSA:
$77.26B
AMT:
$7.94B
CMCSA:
$45.00B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. AMT — Ранг доходности на риск
CMCSA
AMT
Сравнение CMCSA c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.38 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.54 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и AMT
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -98.70% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -26.67% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -27.54% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -45.34% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -45.34% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -27.92% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -27.02% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 18.40% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и AMT
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.22% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 19.39% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 24.22% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.39% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 26.21% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и AMT
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности AMT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и AMT
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and AMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs AMT's -98.70%.
AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор