Сравнение CMCMX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCMX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCMX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCMX Conestoga Micro Cap Fund | -7.51% | 16.41% | 13.03% | -2.75% | 3.42% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.
CMCMX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCMX и HRSMX
CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
CMCMX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
CMCMX
HRSMX
Сравнение CMCMX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCMX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.79 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.38 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.49 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 13.94 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCMX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CMCMX и HRSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCMX и HRSMX
Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCMX Conestoga Micro Cap Fund | 1.12% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CMCMX и HRSMX
Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCMX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.11% | -64.92% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.89% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -7.21% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -13.16% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.73% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCMX и HRSMX
Текущая волатильность для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) составляет 8.42%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCMX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 12.35% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 21.73% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 30.18% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 27.18% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.82% | -0.30% |