PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCMX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCMX и EMCAX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCMMXCMCMX с KSOAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий CMCMX и EMCAX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund

Доходность на риск

CMCMX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.41

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.72

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.74

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.00

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между CMCMX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и EMCAX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и EMCAX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCMXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-51.81%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-10.15%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-6.22%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-13.33%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.50%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и EMCAX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCMXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

5.42%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

10.49%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

17.50%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

18.18%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

20.21%

+5.31%