PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с CCASX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both Small Cap Growth Equities funds from Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CMCMX returned 11.33%/yr vs 2.08%/yr for CCASX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMCMX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 2.75%.

CMCMX

1 день
0.00%
1 месяц
5.81%
С начала года
6.96%
6 месяцев
3.91%
1 год
18.43%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCASX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
-1.01%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и CCASX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		6.96%16.41%13.03%-2.75%3.42%
CCASX
Conestoga Small Cap		2.75%-11.00%8.74%22.13%0.93%

Correlation

The correlation between CMCMX and CCASX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.89

The correlation between CMCMX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CTSIXCMCMX с NEAGXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX

Доходность на риск

CMCMX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCMXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.02

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.17

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.03

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

0.07

+3.25

CMCMX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и CCASX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-48.00%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-14.51%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-27.74%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-17.47%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.21%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.59%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и CCASX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Conestoga Small Cap (CCASX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.15%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.91%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.98%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

21.83%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

21.50%

+3.81%

Сравнение комиссий CMCMX и CCASX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и CCASX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CCASX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.43%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.97%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and CCASX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (5.97%) compared to CCASX (5.15%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs CCASX's -48.00%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор