PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMCMX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с CCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both mutual funds - CMCMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CMCMX returned 12.25%/yr vs 0.73%/yr for CCSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMCMX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for CCSMX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -6.15%.

CMCMX

1 день
1.37%
1 месяц
6.05%
6 месяцев
5.51%
С начала года
12.51%
1 год
21.96%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и CCSMX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		12.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-2.38%

Correlation

The correlation between CMCMX and CCSMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between CMCMX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAXCMCMX с HSPGX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX

Доходность на риск

CMCMX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCMXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.56

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.73

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.51

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-0.99

+4.68

CMCMX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и CCSMX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-37.34%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-18.40%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-25.00%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-19.78%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.30%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

9.48%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и CCSMX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.44%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.23%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.90%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

20.57%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

20.34%

+4.91%

Сравнение комиссий CMCMX и CCSMX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCSMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и CCSMX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CCSMX в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.92%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and CCSMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (5.88%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs CCSMX's -37.34%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор