PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с CCSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both mutual funds - CMCMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CMCMX returned 11.33%/yr vs 1.28%/yr for CCSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMCMX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for CCSMX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -8.91%.

CMCMX

1 день
0.00%
1 месяц
5.81%
С начала года
6.96%
6 месяцев
3.91%
1 год
18.43%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSMX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-10.76%
1 год
-12.72%
3 года*
1.28%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и CCSMX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		6.96%16.41%13.03%-2.75%3.42%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-8.91%-5.91%10.44%25.77%-2.38%

Correlation

The correlation between CMCMX and CCSMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between CMCMX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с CTSIXCMCMX с NEAGXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX

Доходность на риск

CMCMX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCMXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.70

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.94

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.63

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-1.29

+4.61

CMCMX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и CCSMX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-37.34%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-18.40%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-25.00%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-22.14%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-10.26%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

9.01%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и CCSMX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.72%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

12.20%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.86%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

20.52%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

20.37%

+4.94%

Сравнение комиссий CMCMX и CCSMX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCSMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и CCSMX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CCSMX в 2.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.39%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.97%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and CCSMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (5.97%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs CCSMX's -37.34%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор