Сравнение CMCMX с CCSMX

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -10.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCSMX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMCMX и CCSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CCSMX в 2.43%

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CCSMX.

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.