PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с FCNTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - CMCMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, CMCMX returned 11.33%/yr vs 25.94%/yr for FCNTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCMX charges 1.50%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMCMX показывает доходность 6.96%, а FCNTX немного выше – 7.14%.

CMCMX

1 день
0.00%
1 месяц
5.81%
С начала года
6.96%
6 месяцев
3.91%
1 год
18.43%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.55%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		6.96%16.41%13.03%-2.75%3.42%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.14%21.76%36.00%38.67%-6.71%

Correlation

The correlation between CMCMX and FCNTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.65

The correlation between CMCMX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с CTSIXCMCMX с NEAGXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

CMCMX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCMXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.97

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.88

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

7.84

-4.52

CMCMX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и FCNTX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-49.19%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.30%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-19.75%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.92%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-8.15%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.70%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и FCNTX

Текущая волатильность для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.50%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

11.91%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

15.14%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

19.33%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

19.73%

+5.58%

Сравнение комиссий CMCMX и FCNTX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и FCNTX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FCNTX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.97%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.36%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and FCNTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (6.50%) compared to CMCMX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор