PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCMX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCMX и NEAIX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCSMXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAXCMCMX с KSOAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий CMCMX и NEAIX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMCMX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.17

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.74

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.33

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

15.43

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.17

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.53

Корреляция

Корреляция между CMCMX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и NEAIX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и NEAIX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, примерно равная максимальной просадке NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCMXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-35.93%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.98%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-7.73%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-8.73%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.92%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и NEAIX

Текущая волатильность для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) составляет 8.42%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCMXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

11.64%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

19.83%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

28.92%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.33%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.46%

+1.06%