PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCMX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCMX и NEAGX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий CMCMX и NEAGX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund

Доходность на риск

CMCMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.14

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.71

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.27

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

15.19

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.14

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между CMCMX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и NEAGX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и NEAGX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCMXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-41.80%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-14.01%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-7.75%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-8.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.93%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и NEAGX

Текущая волатильность для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) составляет 8.42%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCMXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

11.64%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

19.84%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

28.93%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.33%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.90%

+1.62%