PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCI с CMDY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

CMCI и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCI и CMDY

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		16.28%7.90%5.68%-2.87%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.02%15.81%5.43%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.02%.

CMCI

1 день
0.25%
1 месяц
6.95%
С начала года
16.28%
6 месяцев
19.48%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
2.30%
1 месяц
9.23%
С начала года
24.02%
6 месяцев
29.71%
1 год
31.11%
3 года*
12.97%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с TILLCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с REMXCMCI с BCDCMCI с BCICMCI с BIZD
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий CMCI и CMDY

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CMCI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCICMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.89

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.47

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.30

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

10.33

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCICMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между CMCI и CMDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и CMDY

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности CMDY в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.50%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.40%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CMCI и CMDY

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-31.19%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.73%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-13.37%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и CMDY

Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.04%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.19%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.57%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

15.66%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

14.56%

-1.95%