Сравнение CMBS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CMBS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.18% против 28.39% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и SOXX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CMBS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CMBS
SOXX
Сравнение CMBS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.63 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.44 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.46 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и SOXX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и SOXX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и SOXX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -70.21% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -18.27% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -45.75% | +29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -45.75% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.95% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -20.10% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 4.92% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и SOXX
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 12.83% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 26.41% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 40.12% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 35.48% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 32.98% | -27.21% |